Сравнение LVDS с JHDV
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 18.86%.
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.86% | 6.18% |
Correlation
The correlation between LVDS and JHDV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. JHDV — Ранг доходности на риск
LVDS
JHDV
Сравнение LVDS c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 1.37 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и JHDV
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -18.97% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.62% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и JHDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 11.74% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 15.68% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 15.68% | -5.26% |
Сравнение комиссий LVDS и JHDV
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и JHDV
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности JHDV в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and JHDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for JHDV.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.99% for JHDV.
They also come from different issuers: JPMorgan and John Hancock. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.34% for JHDV.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор