PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). LVDS is actively managed, while FNDF is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и FNDF

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%15.56%

Correlation

The correlation between LVDS and FNDF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.70

Сравнение распределения секторов LVDS и FNDF

Секторы
LVDS
FNDF

Финансовые услуги

18.3%
16.7%

Технологии

15.9%
11.1%

Промышленность

10.2%
15.9%

Здравоохранение

8.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
4.9%

Энергетика

6.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.9%

Коммунальные услуги

4.8%
3.8%

Недвижимость

4.2%
0.9%

Сырьевые материалы

1.7%
11.3%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
FNDF
16.7%

Технологии

LVDS
15.9%
FNDF
11.1%

Промышленность

LVDS
10.2%
FNDF
15.9%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
FNDF
5.5%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
FNDF
10.7%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
FNDF
4.9%

Энергетика

LVDS
6.6%
FNDF
12.3%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
FNDF
6.9%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
FNDF
3.8%

Недвижимость

LVDS
4.2%
FNDF
0.9%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
FNDF
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

LVDS vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.54

+1.93

Просадки

Сравнение просадок LVDS и FNDF

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-40.14%

+33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-7.64%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и FNDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

15.04%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

16.18%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

17.67%

-7.25%

Сравнение комиссий LVDS и FNDF

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и FNDF

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and FNDF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 2.84% for FNDF.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.25% for FNDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор