Сравнение LVDS с DIVZ
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.90% | 4.49% |
Correlation
The correlation between LVDS and DIVZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение распределения секторов LVDS и DIVZ
Секторы
LVDS
DIVZ
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
LVDS
DIVZ
Технологии
LVDS
DIVZ
Промышленность
LVDS
DIVZ
Здравоохранение
LVDS
DIVZ
Потребительский циклический сектор
LVDS
DIVZ
Коммуникационные услуги
LVDS
DIVZ
Энергетика
LVDS
DIVZ
Потребительский защитный сектор
LVDS
DIVZ
Коммунальные услуги
LVDS
DIVZ
Недвижимость
LVDS
DIVZ
-
Сырьевые материалы
LVDS
DIVZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
LVDS
DIVZ
Сравнение LVDS c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 0.90 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и DIVZ
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -15.42% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.76% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -3.49% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и DIVZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 9.31% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 12.65% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 12.57% | -2.15% |
Сравнение комиссий LVDS и DIVZ
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и DIVZ
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности DIVZ в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.58% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and DIVZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 2.58% for DIVZ.
They also come from different issuers: JPMorgan and TrueShares. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.65% for DIVZ.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор