PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с CDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVDS с CDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL).

LVDS и CDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LVDS и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVDS и CDL

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.44%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 8.44%.

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDL

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.45%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.59%
3 года*
12.76%
5 лет*
9.86%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с TGLRLVDS с BLCVLVDS с CGDVLVDS с BBUSLVDS с CSTKLVDS с PRF
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SPYCDL с VYMCDL с SDOGCDL с VOO

Сравнение комиссий LVDS и CDL

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CDL в 0.35%.

CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

LVDS vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.64

+0.73

Корреляция

Корреляция между LVDS и CDL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и CDL

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности CDL в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.19%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%

Просадки

Сравнение просадок LVDS и CDL

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и CDL.

Загрузка...

Показатели просадок

LVDSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-41.03%

+34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-3.45%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-4.39%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и CDL

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVDSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

13.67%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

13.87%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

17.04%

-6.76%