PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVDS с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с BAMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and BAMV (Brookstone Value Stock ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LVDS returned 29.17% vs 14.05% for BAMV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for BAMV.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у BAMV с доходностью 12.15%.

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMV

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
8.40%
С начала года
12.15%
1 год
14.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и BAMV

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		12.15%1.59%

Correlation

The correlation between LVDS and BAMV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.78

The correlation between LVDS and BAMV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVDS и BAMV

Секторы
LVDS
BAMV

Финансовые услуги

18.7%
28.3%

Технологии

18.7%
26.0%

Промышленность

12.1%
10.4%

Здравоохранение

10.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
2.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
8.7%

Энергетика

6.6%
5.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
0.8%

Коммунальные услуги

4.7%
0.3%

Недвижимость

4.1%
2.8%

Сырьевые материалы

2.7%
4.9%

Финансовые услуги

LVDS
18.7%
BAMV
28.3%

Технологии

LVDS
18.7%
BAMV
26.0%

Промышленность

LVDS
12.1%
BAMV
10.4%

Здравоохранение

LVDS
10.1%
BAMV
9.8%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.4%
BAMV
2.1%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
BAMV
8.7%

Энергетика

LVDS
6.6%
BAMV
5.9%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.4%
BAMV
0.8%

Коммунальные услуги

LVDS
4.7%
BAMV
0.3%

Недвижимость

LVDS
4.1%
BAMV
2.8%

Сырьевые материалы

LVDS
2.7%
BAMV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFY
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMBBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с DIVZ

Доходность на риск

LVDS vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVDSBAMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.18

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.75

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.21

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.27

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

6.80

+11.08

LVDS vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVDS на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа BAMV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVDS и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVDS и BAMV

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и BAMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-14.56%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-6.23%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.96%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.07%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и BAMV

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV) имеют волатильность 2.88% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.78%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.53%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.92%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

13.63%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

13.63%

-3.07%

Сравнение комиссий LVDS и BAMV

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BAMV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и BAMV

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности BAMV в 1.24%

ПозицияTTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.24%1.32%3.66%0.19%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and BAMV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVDS has higher volatility (2.88%) compared to BAMV (2.78%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs BAMV's -14.56%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 14.05% for BAMV. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BAMV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.24% for BAMV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Brookstone. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.95% for BAMV.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и BAMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор