PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с BAMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and BAMV (Brookstone Value Stock ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for BAMV.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у BAMV с доходностью 11.00%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMV

1 день
1.11%
1 месяц
4.18%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.23%
1 год
16.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и BAMV

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		11.00%1.56%

Correlation

The correlation between LVDS and BAMV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов LVDS и BAMV

Секторы
LVDS
BAMV

Финансовые услуги

18.3%
29.9%

Технологии

15.9%
22.7%

Промышленность

10.2%
10.5%

Здравоохранение

8.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
9.2%

Энергетика

6.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.5%
0.8%

Коммунальные услуги

4.8%
0.3%

Недвижимость

4.2%
2.9%

Сырьевые материалы

1.7%
4.9%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
BAMV
29.9%

Технологии

LVDS
15.9%
BAMV
22.7%

Промышленность

LVDS
10.2%
BAMV
10.5%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
BAMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
BAMV
2.2%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
BAMV
9.2%

Энергетика

LVDS
6.6%
BAMV
6.5%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
BAMV
0.8%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
BAMV
0.3%

Недвижимость

LVDS
4.2%
BAMV
2.9%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
BAMV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMA

Доходность на риск

LVDS vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSBAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

1.25

+1.22

Просадки

Сравнение просадок LVDS и BAMV

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и BAMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-14.56%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.00%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.05%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и BAMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

11.77%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

13.71%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

13.71%

-3.29%

Сравнение комиссий LVDS и BAMV

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BAMV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и BAMV

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности BAMV в 1.26%

ПозицияTTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and BAMV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.26% for BAMV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Brookstone. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.95% for BAMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и BAMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор