Сравнение LVAFX с MVGIX
LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) and MVGIX (MFS Low Volatility Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LVAFX returned 8.11%/yr vs 9.18%/yr for MVGIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LVAFX charges 1.00%/yr vs 0.74%/yr for MVGIX.
Доходность
Сравнение доходности LVAFX и MVGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVAFX показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у MVGIX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции LVAFX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 9.18% соответственно.
LVAFX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 8.11%
MVGIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам LVAFX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 13.05% | 22.33% | 0.10% | 9.81% | -4.04% | 17.36% | -5.16% | 17.54% | -6.47% | 18.68% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 2.60% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Correlation
The correlation between LVAFX and MVGIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.87 |
The correlation between LVAFX and MVGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVAFX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
LVAFX
MVGIX
Сравнение LVAFX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVAFX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.22 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 1.17 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 3.87 | +13.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVAFX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.24 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LVAFX и MVGIX
Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и MVGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVAFX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -30.19% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -8.65% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -8.70% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -18.01% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -30.19% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -4.67% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -2.91% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.61% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAFX и MVGIX
LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) имеют волатильность 2.05% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVAFX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.99% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.11% | 6.22% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 8.13% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 10.54% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 12.39% | +1.19% |
Сравнение комиссий LVAFX и MVGIX
LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAFX и MVGIX
Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности MVGIX в 10.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 9.00% | 10.17% | 2.71% | 15.64% | 2.90% | 2.90% | 2.14% | 7.62% | 3.59% | 7.10% | 1.66% | 1.74% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.66% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
LVAFX and MVGIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVAFX has higher volatility (2.05%) compared to MVGIX (1.99%). In terms of maximum drawdown, LVAFX dropped -33.69% vs MVGIX's -30.19%.
LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVAFX и MVGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор