Сравнение LUNAX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -5.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и TIBIX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
LUNAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
LUNAX
TIBIX
Сравнение LUNAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.57 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 4.54 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.79 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.43 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 21.79 | -14.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.57 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.40 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.75 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и TIBIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и TIBIX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и TIBIX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -48.88% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -8.58% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -20.79% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -3.47% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -6.00% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.75% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и TIBIX
Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.68% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 6.57% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 10.83% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 11.11% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 13.48% | -4.71% |