Сравнение LUNAX с SMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. SMBPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и SMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и SMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 0.00% | 2.92% | -0.11% | 1.84% | -2.57% | -1.39% | 0.77% | 1.00% | -1.95% |
Доходность по периодам
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
SMBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и SMBPX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.
Доходность на риск
LUNAX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск
LUNAX
SMBPX
Сравнение LUNAX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | SMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.04 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.37 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.59 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 2.15 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.05 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.88 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и SMBPX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и SMBPX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности SMBPX в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMBPX Saratoga Municipal Bond Portfolio | 2.69% | 2.69% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 0.36% | 0.23% | 4.23% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и SMBPX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и SMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -9.99% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -3.63% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -6.72% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -2.99% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.47% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.03% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и SMBPX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | SMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 0.00% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 0.80% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 3.37% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 2.20% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 1.97% | +6.80% |