Сравнение LUNAX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LUNAX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUNAX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | -2.05% | 10.95% | 8.76% | 9.89% | -8.78% | 10.51% | 7.46% | 14.09% | -5.55% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LUNAX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.
LUNAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- —
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUNAX и PUDZX
LUNAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
LUNAX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
LUNAX
PUDZX
Сравнение LUNAX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNAX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.04 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.65 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.45 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 13.65 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.04 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.87 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между LUNAX и PUDZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNAX и PUDZX
Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNAX Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio | 9.56% | 9.36% | 3.54% | 2.54% | 4.91% | 7.81% | 0.46% | 3.57% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок LUNAX и PUDZX
Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUNAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -21.53% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.41% | -8.20% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | -17.98% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -1.59% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -5.31% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.47% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNAX и PUDZX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUNAX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 2.71% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 6.29% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 9.72% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 10.59% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 9.70% | -0.93% |