PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUNAX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUNAX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

LUNAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LUNAX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUNAX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		-2.05%10.95%8.76%9.89%-6.38%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LUNAX показывает доходность -2.05%, а FYMIX немного ниже – -2.11%.

LUNAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.72%
1 год
9.18%
3 года*
8.27%
5 лет*
4.63%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с LUNAX:
LUNAX с SABIXLUNAX с SPMAXLUNAX с STPAXLUNAX с SIEPXLUNAX с SHPAXLUNAX с SAMIXLUNAX с SLCGX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FKINXFYMIX с FGTIXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий LUNAX и FYMIX

LUNAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

LUNAX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUNAX
Ранг доходности на риск LUNAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUNAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUNAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUNAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUNAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUNAX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUNAXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.91

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.96

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

7.99

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUNAX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUNAX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUNAX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUNAXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.13

Корреляция

Корреляция между LUNAX и FYMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUNAX и FYMIX

Дивидендная доходность LUNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018
LUNAX
Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio		9.56%9.36%3.54%2.54%4.91%7.81%0.46%3.57%2.14%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUNAX и FYMIX

Максимальная просадка LUNAX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNAX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LUNAXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-22.70%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.41%

-8.95%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-6.54%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.83%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.20%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LUNAX и FYMIX

Текущая волатильность для Saratoga Conservative Balanced Allocation Portfolio (LUNAX) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что LUNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUNAXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

5.52%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

8.39%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

13.38%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

12.72%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

12.72%

-3.95%