Сравнение LUNA с MSFT
LUNA (Luna Innovations Incorporated) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LUNA in Scientific & Technical Instruments, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, LUNA returned 0.44%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNA и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNA показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции LUNA уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.44% против 24.64% соответственно.
LUNA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- -49.98%
- 5 лет*
- -35.79%
- 10 лет*
- 0.44%
MSFT
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -13.38%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам LUNA и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA Luna Innovations Incorporated | 0.87% | -46.76% | -67.52% | -24.35% | 4.15% | -14.57% | 35.53% | 117.61% | 37.86% | 65.31% |
MSFT Microsoft Corporation | -13.46% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between LUNA and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between LUNA and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUNA:
$116.61M
MSFT:
$318.27B
LUNA:
$68.80M
MSFT:
$217.41B
LUNA:
$7.02M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNA vs. MSFT — Ранг доходности на риск
LUNA
MSFT
Сравнение LUNA c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luna Innovations Incorporated (LUNA) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNA | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.30 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -0.64 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.41 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.44 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.91 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.74 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок LUNA и MSFT
Максимальная просадка LUNA за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNA и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -69.38% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.29% | -33.91% | -16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.16% | -33.91% | -63.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.65% | -37.15% | -60.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.65% | -37.15% | -60.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.93% | -22.65% | -68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.22% | -21.78% | -43.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.13% | 16.07% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNA и MSFT
Luna Innovations Incorporated (LUNA) имеет более высокую волатильность в 25.15% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что LUNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNA | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.15% | 10.32% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.80% | 22.34% | +54.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.16% | 25.25% | +109.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 26.63% | +82.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.37% | 27.05% | +59.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNA и MSFT
LUNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA Luna Innovations Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUNA и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luna Innovations Incorporated и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUNA and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNA has higher volatility (25.15%) compared to MSFT (10.32%). In terms of maximum drawdown, LUNA dropped -97.65% vs MSFT's -69.38%.
LUNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNA и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор