Luna Innovations Incorporated (LUNA)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Luna Innovations Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Luna Innovations Incorporated (LUNA) показал доход в -4.35% с начала года и 61.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LUNA составила 0.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +277.2%, в то время как худший месяц был янв. 2025 г. с доходностью -63.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении LUNA закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 25 сент. 2009 г. с доходностью +94.6%, в то время как худший день был 6 янв. 2025 г. с доходностью -56.6%.

Luna Innovations Incorporated: годовая альфа составляет 29.80%, бета — 0.65, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 06.06.2006.

• Эта акция участвовал в 138.30% снижения S&P 500 Index, но только в 65.21% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

LUNA имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Luna Innovations Incorporated (LUNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Luna Innovations Incorporated показал максимальную просадку в 97.65%, зарегистрированную 17 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Luna Innovations Incorporated составляет 91.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Luna Innovations Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Luna Innovations Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.