Сравнение LUNA с RDW
LUNA (Luna Innovations Incorporated) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. LUNA operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, LUNA returned -49.98%/yr vs 93.67%/yr for RDW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNA и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNA показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 142.76%.
LUNA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- -49.98%
- 5 лет*
- -35.79%
- 10 лет*
- 0.44%
RDW
- 1 день
- -13.91%
- 1 месяц
- 91.39%
- С начала года
- 142.76%
- 6 месяцев
- 188.73%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 93.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUNA и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA Luna Innovations Incorporated | 0.87% | -46.76% | -67.52% | -24.35% | 4.15% | -22.99% |
RDW Redwire Corporation | 142.76% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -35.71% |
Correlation
The correlation between LUNA and RDW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between LUNA and RDW shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUNA:
$116.61M
RDW:
$370.96M
LUNA:
$68.80M
RDW:
$34.05M
LUNA:
$7.02M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNA vs. RDW — Ранг доходности на риск
LUNA
RDW
Сравнение LUNA c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luna Innovations Incorporated (LUNA) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNA | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.06 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 0.08 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNA | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.04 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.13 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LUNA и RDW
Максимальная просадка LUNA за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNA и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNA | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -87.26% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.29% | -75.40% | +25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.16% | -80.28% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.93% | -28.76% | -62.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.22% | -59.44% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.13% | 51.61% | -28.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNA и RDW
Текущая волатильность для Luna Innovations Incorporated (LUNA) составляет 25.15%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 50.31%. Это указывает на то, что LUNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNA | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.15% | 50.31% | -25.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.80% | 91.68% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.16% | 117.15% | +18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 96.38% | +12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.37% | 96.38% | -10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUNA и RDW
Ни LUNA, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUNA и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luna Innovations Incorporated и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUNA and RDW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (50.31%) compared to LUNA (25.15%). In terms of maximum drawdown, LUNA dropped -97.65% vs RDW's -87.26%.
LUNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNA и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор