Сравнение LUNA с BTC-USD
LUNA (Luna Innovations Incorporated) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, LUNA returned 0.44%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNA и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNA показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции LUNA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.44% против 59.37% соответственно.
LUNA
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- -17.14%
- 1 год
- 45.00%
- 3 года*
- -49.98%
- 5 лет*
- -35.79%
- 10 лет*
- 0.44%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам LUNA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA Luna Innovations Incorporated | 0.87% | -46.76% | -67.52% | -24.35% | 4.15% | -14.57% | 35.53% | 117.61% | 37.86% | 65.31% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between LUNA and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
LUNA
BTC-USD
Сравнение LUNA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luna Innovations Incorporated (LUNA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUNA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.78 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -1.39 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUNA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.93 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 1.13 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок LUNA и BTC-USD
Максимальная просадка LUNA за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -85.30% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.29% | -50.87% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.16% | -50.87% | -46.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.65% | -76.67% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.65% | -83.80% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.93% | -50.87% | -40.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.22% | -42.29% | -22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.13% | 34.02% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNA и BTC-USD
Luna Innovations Incorporated (LUNA) имеет более высокую волатильность в 25.15% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что LUNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.15% | 10.54% | +14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.80% | 34.26% | +42.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.16% | 35.65% | +99.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 44.98% | +64.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.37% | 56.70% | +29.67% |
Часто задаваемые вопросы
LUNA and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNA has higher volatility (25.15%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, LUNA dropped -97.65% vs BTC-USD's -85.30%.
LUNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор