Сравнение LUNA с BTC-USD
LUNA (Luna Innovations Incorporated) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, LUNA returned -1.06%/yr vs 57.64%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUNA и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUNA показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции LUNA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -1.06% против 57.64% соответственно.
LUNA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- -48.04%
- 5 лет*
- -34.43%
- 10 лет*
- -1.06%
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам LUNA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNA Luna Innovations Incorporated | 7.83% | -46.76% | -67.52% | -24.35% | 4.15% | -14.57% | 35.53% | 117.61% | 37.86% | 65.31% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between LUNA and BTC-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUNA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
LUNA
BTC-USD
Сравнение LUNA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luna Innovations Incorporated (LUNA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUNA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.88 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | -1.41 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUNA и BTC-USD
Максимальная просадка LUNA за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUNA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUNA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -85.30% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.29% | -53.08% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.72% | -53.08% | -43.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.65% | -76.67% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.65% | -83.80% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.30% | -48.79% | -41.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.35% | -42.59% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | 29.41% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUNA и BTC-USD
Текущая волатильность для Luna Innovations Incorporated (LUNA) составляет 8.50%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что LUNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUNA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 9.63% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.97% | 34.90% | +25.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.66% | 35.73% | +96.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.25% | 43.96% | +65.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.29% | 56.33% | +29.96% |
Часто задаваемые вопросы
LUNA and BTC-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (9.63%) compared to LUNA (8.50%). In terms of maximum drawdown, LUNA dropped -97.65% vs BTC-USD's -85.30%.
LUNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUNA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор