PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUN.TO с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUN.TO с AEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LUN.TO in Copper, AEM in Gold. Over the past 10 years, LUN.TO returned 27.86%/yr vs 15.69%/yr for AEM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUN.TO и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUN.TO торгуется в CAD, в то время как AEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUN.TO показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции LUN.TO превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 27.86% против 15.69% соответственно.

LUN.TO

1 день
2.69%
1 месяц
-8.43%
С начала года
28.54%
6 месяцев
39.35%
1 год
173.35%
3 года*
58.49%
5 лет*
28.07%
10 лет*
27.86%

AEM

1 день
3.28%
1 месяц
-13.72%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.55%
1 год
35.55%
3 года*
53.19%
5 лет*
24.32%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUN.TO и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		28.54%141.86%17.72%35.67%-11.74%-9.34%49.12%40.12%-31.40%32.67%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-1.70%109.51%58.40%6.39%7.48%-22.85%14.60%47.83%-4.07%3.41%

Correlation

The correlation between LUN.TO and AEM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.30

The correlation between LUN.TO and AEM shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUN.TO:

CA$32.59B

AEM:

$81.60B

EPS

LUN.TO:

$1.69

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

LUN.TO:

16.04

AEM:

15.35

Коэффициент PEG

LUN.TO:

0.10

AEM:

0.24

Коэффициент P/S

LUN.TO:

5.76

AEM:

6.06

Коэффициент P/B

LUN.TO:

3.40

AEM:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

LUN.TO:

$4.04B

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUN.TO:

$1.55B

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

LUN.TO:

$1.92B

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Mining Corporation

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с LUN.TO:
LUN.TO с HBM.TOLUN.TO с IPO.TOLUN.TO с STRLLUN.TO с AGILUN.TO с CCL-B.TOLUN.TO с COPXLUN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

LUN.TO vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUN.TO
Ранг доходности на риск LUN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUN.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUN.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUN.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUN.TO c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUN.TOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
0.85

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.29

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.12

0.99

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

2.73

+14.02

LUN.TO vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUN.TO на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа AEM равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUN.TO и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUN.TO и AEM

Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки AEM в -70.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUN.TOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.33%

-70.00%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.67%

-38.12%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.11%

-38.12%

-8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-39.68%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.61%

-54.11%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-33.91%

+19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.73%

-26.81%

-21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

13.77%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LUN.TO и AEM

Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUN.TOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.93%

15.40%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.51%

36.13%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.84%

44.14%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.24%

37.46%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.96%

37.92%

+8.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUN.TO и AEM

Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AEM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		0.29%0.68%3.64%3.32%5.66%3.95%1.42%1.55%2.13%1.44%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUN.TO и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.16B
4.10B
(LUN.TO) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUN.TO и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Mining Corporation и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
46.4%
66.4%
Активы портфеля
LUN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

LUN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

LUN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

LUN.TO and AEM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор