PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUN.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUN.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LUN.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUN.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		19.23%141.31%17.72%35.67%-11.74%-9.34%49.12%40.12%-31.40%32.67%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, LUN.TO показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции LUN.TO превзошли акции VFV.TO по среднегодовой доходности: 27.03% против 14.53% соответственно.

LUN.TO

1 день
1.30%
1 месяц
-15.84%
С начала года
19.23%
6 месяцев
70.18%
1 год
199.25%
3 года*
60.22%
5 лет*
25.36%
10 лет*
27.03%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Mining Corporation

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с LUN.TO:
LUN.TO с HBM.TOLUN.TO с STRLLUN.TO с AGILUN.TO с IPO.TOLUN.TO с COPXLUN.TO с AVGOLUN.TO с K.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

LUN.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUN.TO
Ранг доходности на риск LUN.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUN.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUN.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUN.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUN.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.73

0.79

+2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.19

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.03

1.14

+4.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.86

4.30

+19.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUN.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUN.TO на текущий момент составляет 3.73, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUN.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUN.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73

0.79

+2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.94

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.88

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.07

-1.07

Корреляция

Корреляция между LUN.TO и VFV.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUN.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUN.TO
Lundin Mining Corporation		0.32%0.59%3.64%3.32%5.66%3.95%1.42%1.55%2.13%1.44%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок LUN.TO и VFV.TO

Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LUN.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.33%

-27.43%

-67.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.67%

-12.52%

-21.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.61%

-22.19%

-35.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.61%

-27.43%

-30.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.80%

-5.61%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.47%

-3.39%

-45.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

3.31%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LUN.TO и VFV.TO

Lundin Mining Corporation (LUN.TO) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUN.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.11%

5.11%

+16.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.84%

9.28%

+31.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.74%

18.26%

+35.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.39%

14.91%

+30.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.83%

16.57%

+29.26%