PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LUMNT
Дох-ть с нач. г.308.74%38.71%
Дох-ть за 1 год567.86%46.57%
Дох-ть за 3 года-16.79%1.68%
Дох-ть за 5 лет-6.38%-5.72%
Дох-ть за 10 лет-9.16%0.29%
Коэф-т Шарпа4.542.45
Коэф-т Сортино5.063.42
Коэф-т Омега1.641.43
Коэф-т Кальмара6.360.95
Коэф-т Мартина26.8614.11
Индекс Язвы22.55%3.40%
Дневная вол-ть133.66%19.63%
Макс. просадка-95.26%-65.25%
Текущая просадка-63.81%-26.15%

Фундаментальные показатели


LUMNT
Рыночная капитализация$7.61B$158.72B
EPS-$2.10$1.22
PEG коэффициент54.581.91
Общая выручка (12 мес.)$10.08B$122.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.79B$68.05B
EBITDA (12 мес.)$2.57B$41.37B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LUMN и T составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LUMN и T

С начала года, LUMN показывает доходность 308.74%, что значительно выше, чем у T с доходностью 38.71%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям T по среднегодовой доходности: -9.16% против 0.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
466.67%
32.63%
LUMN
T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LUMN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 26.86, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0026.86
T
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа T, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино T, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега T, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара T, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина T, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.11

Сравнение коэффициента Шарпа LUMN и T

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 4.54, что выше коэффициента Шарпа T равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.54
2.45
LUMN
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и T

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
T
AT&T Inc.
5.06%6.62%6.66%6.39%5.46%3.94%5.29%3.81%3.41%4.13%4.14%3.87%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и T

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки T в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.81%
-26.15%
LUMN
T

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и T

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.45%
6.95%
LUMN
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию