PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LUMN с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LUMN и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -18.79%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям T по среднегодовой доходности: -9.56% против 2.02% соответственно.


LUMN

1 день
-2.17%
1 месяц
-25.15%
6 месяцев
-27.05%
С начала года
-18.79%
1 год
39.91%
3 года*
54.83%
5 лет*
-11.23%
10 лет*
-9.56%

T

1 день
2.57%
1 месяц
-3.83%
6 месяцев
-5.16%
С начала года
-8.33%
1 год
-14.60%
3 года*
23.91%
5 лет*
6.50%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUMN и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
-18.79%46.33%190.16%-64.94%-55.48%38.82%-19.18%-5.22%2.00%-21.73%
T
AT&T Inc.
-8.33%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between LUMN and T is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.35

The correlation between LUMN and T shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUMN:

$6.50B

T:

$152.79B

EPS

LUMN:

-$1.74

T:

$3.05

Коэффициент P/S

LUMN:

0.52

T:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

LUMN:

$12.12B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUMN:

$1.52B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

LUMN:

$1.12B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lumen Technologies, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

LUMN vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LUMN
Ранг доходности на риск LUMN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUMN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN: 6060
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUMN c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LUMNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.51

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

-1.14

+2.60

LUMN vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUMN и T

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LUMNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-64.15%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-28.89%

-18.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-28.89%

-40.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.51%

-32.01%

-60.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.44%

-42.35%

-52.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.47%

-22.66%

-46.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.74%

-15.74%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.40%

12.80%

+14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и T

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LUMNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

10.04%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.06%

19.94%

+37.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.93%

23.65%

+57.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.61%

24.40%

+61.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.76%

23.91%

+43.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и T

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%
T
AT&T Inc.
5.05%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.90B
33.47B
(LUMN) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


LUMN and T have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUMN has higher volatility (15.57%) compared to T (10.04%). In terms of maximum drawdown, LUMN dropped -95.26% vs T's -64.15%.

LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUMN и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор