Сравнение LUMN с T
LUMN (Lumen Technologies, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, LUMN returned -6.38%/yr vs 2.50%/yr for T. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUMN и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUMN показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям T по среднегодовой доходности: -6.38% против 2.50% соответственно.
LUMN
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 87.44%
- 3 года*
- 64.22%
- 5 лет*
- -8.58%
- 10 лет*
- -6.38%
T
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -11.44%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- -17.45%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам LUMN и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 3.73% | 46.33% | 190.16% | -64.94% | -55.48% | 38.82% | -19.18% | -5.22% | 2.00% | -21.73% |
T AT&T Inc. | -7.94% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between LUMN and T is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.35 |
The correlation between LUMN and T shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUMN:
-$1.75
T:
$3.04
LUMN:
0.66
T:
1.28
LUMN:
$12.12B
T:
$125.65B
LUMN:
$1.52B
T:
$105.41B
LUMN:
$1.12B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUMN vs. T — Ранг доходности на риск
LUMN
T
Сравнение LUMN c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUMN | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.74 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | -1.56 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUMN и T
Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUMN | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -64.15% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -23.57% | -23.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -23.57% | -46.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -32.01% | -60.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.44% | -42.35% | -52.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.00% | -22.32% | -38.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.68% | -15.72% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.46% | 11.23% | +14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUMN и T
Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 19.21% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUMN | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.21% | 8.61% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.63% | 18.46% | +38.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.95% | 22.68% | +57.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.39% | 24.14% | +61.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.65% | 23.79% | +43.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUMN и T
LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUMN Lumen Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.37% | 7.97% | 10.26% | 7.57% | 14.26% | 12.95% | 9.08% | 8.59% |
T AT&T Inc. | 4.96% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUMN и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUMN and T have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUMN has higher volatility (19.21%) compared to T (8.61%). In terms of maximum drawdown, LUMN dropped -95.26% vs T's -64.15%.
LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LUMN и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор