PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LUMN с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LUMN и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
518.11%
34.99%
LUMN
T

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность 328.96%, что значительно выше, чем у T с доходностью 45.41%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям T по среднегодовой доходности: -9.03% против 4.81% соответственно.


LUMN

С начала года

328.96%

1 месяц

28.06%

6 месяцев

508.53%

1 год

508.53%

5 лет (среднегодовая)

-7.59%

10 лет (среднегодовая)

-9.03%

T

С начала года

45.41%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

35.22%

1 год

50.90%

5 лет (среднегодовая)

2.28%

10 лет (среднегодовая)

4.81%

Фундаментальные показатели


LUMNT
Рыночная капитализация$7.66B$163.81B
EPS-$2.17$1.24
PEG коэффициент54.581.98
Общая выручка (12 мес.)$13.30B$122.06B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.32B$73.12B
EBITDA (12 мес.)$2.00B$45.21B

Основные характеристики


LUMNT
Коэф-т Шарпа3.712.57
Коэф-т Сортино4.703.57
Коэф-т Омега1.581.44
Коэф-т Кальмара5.201.73
Коэф-т Мартина21.7714.91
Индекс Язвы22.72%3.40%
Дневная вол-ть133.16%19.77%
Макс. просадка-95.26%-64.66%
Текущая просадка-62.02%-0.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LUMN и T составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LUMN c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LUMN, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.712.57
Коэффициент Сортино LUMN, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.703.57
Коэффициент Омега LUMN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.581.44
Коэффициент Кальмара LUMN, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.201.73
Коэффициент Мартина LUMN, с текущим значением в 21.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.7714.91
LUMN
T

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 3.71, что выше коэффициента Шарпа T равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71
2.57
LUMN
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и T

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%6.78%
T
AT&T Inc.
4.83%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%5.12%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и T

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.02%
-0.04%
LUMN
T

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и T

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 26.38% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.38%
5.62%
LUMN
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию