PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUMN с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUMN с T

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUMN (Lumen Technologies, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, LUMN returned -4.16%/yr vs 3.23%/yr for T. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUMN и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям T по среднегодовой доходности: -4.16% против 3.23% соответственно.

LUMN

1 день
-0.80%
1 месяц
7.26%
С начала года
27.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
153.20%
3 года*
73.06%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
-4.16%

T

1 день
-3.31%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-8.32%
1 год
-13.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
6.67%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUMN и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		27.41%46.33%190.16%-64.94%-55.48%38.82%-19.18%-5.22%2.00%-21.73%
T
AT&T Inc.		-6.29%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between LUMN and T is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г.

0.36

The correlation between LUMN and T shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LUMN:

-$1.75

T:

$3.04

Коэффициент P/S

LUMN:

0.81

T:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

LUMN:

$12.12B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUMN:

$1.52B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

LUMN:

$1.12B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumen Technologies, Inc.

AT&T Inc.

Часто сравнивают с LUMN:
LUMN с NOKLUMN с KMILUMN с LCIDLUMN с SPWRLUMN с FATLUMN с SPYLUMN с TOI.V
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

LUMN vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUMN
Ранг доходности на риск LUMN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUMN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUMN c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUMNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.60

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-0.74

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.91

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.63

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

-1.30

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUMN vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUMNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.60

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Просадки

Сравнение просадок LUMN и T

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUMNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.26%

-64.15%

-31.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-20.94%

-26.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-20.94%

-48.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.86%

-32.01%

-60.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.44%

-42.35%

-52.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.10%

-20.94%

-31.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.64%

-15.72%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.60%

10.17%

+14.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и T

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 25.94% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUMNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.94%

7.53%

+18.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.92%

17.56%

+39.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.74%

22.10%

+57.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.17%

23.97%

+61.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.50%

23.71%

+43.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и T

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%
T
AT&T Inc.		4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
2.90B
33.47B
(LUMN) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LUMN and T have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUMN has higher volatility (25.94%) compared to T (7.53%). In terms of maximum drawdown, LUMN dropped -95.26% vs T's -64.15%.

LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUMN и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор