PortfoliosLab logo
Сравнение LUMN с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LUMN и T составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности LUMN и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUMN:

1.53

T:

2.92

Коэф-т Сортино

LUMN:

3.28

T:

3.36

Коэф-т Омега

LUMN:

1.40

T:

1.48

Коэф-т Кальмара

LUMN:

2.18

T:

3.43

Коэф-т Мартина

LUMN:

5.36

T:

21.87

Индекс Язвы

LUMN:

38.67%

T:

2.96%

Дневная вол-ть

LUMN:

133.62%

T:

23.57%

Макс. просадка

LUMN:

-95.26%

T:

-63.88%

Текущая просадка

LUMN:

-81.13%

T:

-3.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUMN:

$4.12B

T:

$198.02B

EPS

LUMN:

-$0.32

T:

$1.63

Коэффициент PEG

LUMN:

54.58

T:

1.11

Коэффициент P/S

LUMN:

0.32

T:

1.61

Коэффициент P/B

LUMN:

13.99

T:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

LUMN:

$13.00B

T:

$122.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUMN:

$5.52B

T:

$79.33B

EBITDA (12 мес.)

LUMN:

$3.77B

T:

$45.22B

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -26.55%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции LUMN уступали акциям T по среднегодовой доходности: -13.68% против 8.13% соответственно.


LUMN

С начала года

-26.55%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-47.08%

1 год

202.33%

3 года

-31.64%

5 лет

-13.67%

10 лет

-13.68%

T

С начала года

23.09%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

20.45%

1 год

68.30%

3 года

15.44%

5 лет

11.04%

10 лет

8.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lumen Technologies, Inc.

AT&T Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUMN и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUMN c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа T равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и T

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUMN
Lumen Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%
T
AT&T Inc.
4.05%4.87%6.62%7.35%11.19%9.58%6.91%9.28%6.67%5.98%7.23%7.25%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и T

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки T в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и T.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и T

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что LUMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
3.18B
30.63B
(LUMN) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUMN и T

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumen Technologies, Inc. и AT&T Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
47.0%
79.3%
(LUMN) Валовая рентабельность
(T) Валовая рентабельность
LUMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

T - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AT&T Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.29B при выручке в 30.63B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

LUMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

T - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AT&T Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.75B при выручке в 30.63B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

LUMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.

T - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AT&T Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.35B при выручке в 30.63B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.