Сравнение LULU с VBIL
LULU (Lululemon Athletica Inc.) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, LULU returned -51.71% vs 3.91% for VBIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LULU и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -47.59%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.
LULU
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- -47.59%
- 6 месяцев
- -48.79%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- -33.73%
- 5 лет*
- -21.35%
- 10 лет*
- 4.58%
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -47.59% | -48.01% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.71% | 3.73% |
Correlation
The correlation between LULU and VBIL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. VBIL — Ранг доходности на риск
LULU
VBIL
Сравнение LULU c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -113.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 39.66 | -38.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 296.41 | -297.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 1,960.46 | -1,962.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и VBIL
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -0.09% | -92.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.43% | -0.01% | -57.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | 0.00% | -78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.67% | -0.00% | -27.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.40% | 0.00% | +31.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и VBIL
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 0.05% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.88% | 0.16% | +31.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.82% | 0.22% | +44.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.34% | 0.30% | +42.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.70% | 0.30% | +40.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и VBIL
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
LULU and VBIL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (14.24%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор