Сравнение LULU с SE
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, LULU returned -18.89%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -34.98%.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 30.79% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between LULU and SE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between LULU and SE shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
SE:
$52.76B
LULU:
$12.35
SE:
$2.57
LULU:
9.62
SE:
32.21
LULU:
0.47
SE:
0.15
LULU:
1.25
SE:
2.06
LULU:
2.73
SE:
4.11
LULU:
$11.20B
SE:
$25.19B
LULU:
$6.24B
SE:
$11.15B
LULU:
$2.44B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. SE — Ранг доходности на риск
LULU
SE
Сравнение LULU c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.83 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.77 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.27 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и SE
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -90.51% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -60.22% | +6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -60.22% | -17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -90.51% | +12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -77.40% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -44.10% | +16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 36.57% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и SE
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.47%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 14.69% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 38.05% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 50.74% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 64.13% | -21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 62.59% | -21.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и SE
Ни LULU, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и SE
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and SE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs SE's -90.51%.
SE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор