Сравнение LULU с ONON
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. Both operate in the Apparel Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 3 years, LULU returned -31.43%/yr vs 9.06%/yr for ONON. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LULU и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у ONON с доходностью -17.00%.
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULU и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | -6.91% |
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between LULU and ONON is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between LULU and ONON has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.72B
ONON:
$12.95B
LULU:
$12.35
ONON:
CHF 0.75
LULU:
9.62
ONON:
40.87
LULU:
0.47
ONON:
0.60
LULU:
1.25
ONON:
3.29
LULU:
2.73
ONON:
5.83
LULU:
$11.20B
ONON:
CHF 3.13B
LULU:
$6.24B
ONON:
CHF 2.00B
LULU:
$2.44B
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. ONON — Ранг доходности на риск
LULU
ONON
Сравнение LULU c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULU | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.75 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.37 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULU и ONON
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -68.90% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.88% | -41.35% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -49.89% | -27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.77% | -39.36% | -37.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.61% | -36.00% | +8.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 24.17% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и ONON
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 10.19% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 31.15% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 45.23% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.22% | 57.14% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.62% | 57.14% | -16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и ONON
Ни LULU, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и ONON
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and ONON have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.47%) compared to ONON (10.19%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs ONON's -68.90%.
ONON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор