Сравнение LULG с UVXY
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - LULG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). LULG is actively managed, while UVXY is passively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. LULG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности LULG и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -68.58%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%.
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -26.21%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -39.47%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- -64.78%
- 5 лет*
- -68.23%
- 10 лет*
- -72.73%
Сравнение доходности по годам LULG и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.07% | -31.17% |
Correlation
The correlation between LULG and UVXY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULG vs. UVXY — Ранг доходности на риск
LULG
UVXY
Сравнение LULG c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.68 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LULG и UVXY
Максимальная просадка LULG за все время составила -73.18%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.18% | -100.00% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -100.00% | +29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -98.55% | +64.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и UVXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.42% | 84.51% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.42% | 103.82% | -18.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.42% | 113.81% | -28.39% |
Сравнение комиссий LULG и UVXY
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и UVXY
Ни LULG, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LULG and UVXY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
LULG and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LULG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 0.95% for UVXY.
Подберите оптимальное распределение для LULG и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор