PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LULG с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LULG и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULG показывает доходность -68.58%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.07%.


LULG

1 день
-1.59%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-68.58%
6 месяцев
-60.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULG и UVXY


Correlation

The correlation between LULG and UVXY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

LULG vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LULG

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULG c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LULG vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LULGUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.68

-0.19

Просадки

Сравнение просадок LULG и UVXY

Максимальная просадка LULG за все время составила -73.18%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LULGUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.18%

-100.00%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.90%

-100.00%

+29.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.71%

-98.55%

+64.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LULG и UVXY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LULGUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.42%

84.51%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.42%

103.82%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.42%

113.81%

-28.39%

Сравнение комиссий LULG и UVXY

LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LULG и UVXY

Ни LULG, ни UVXY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LULG and UVXY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

LULG and UVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LULG is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 0.95% for UVXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULG и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор