PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LULG с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LULG и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LULG показывает доходность -76.82%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.16%.


LULG

1 день
6.69%
1 месяц
-29.31%
С начала года
-76.82%
6 месяцев
-77.98%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

EMLP

1 день
1.23%
1 месяц
-1.97%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.10%
1 год
20.59%
3 года*
22.30%
5 лет*
15.94%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LULG и EMLP


Correlation

The correlation between LULG and EMLP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

LULG vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LULG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LULG c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LULGEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

LULG vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LULG и EMLP

Максимальная просадка LULG за все время составила -79.88%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и EMLP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LULGEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.88%

-43.61%

-36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.53%

-2.33%

-76.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.70%

-5.75%

-30.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности LULG и EMLP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LULGEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.27%

9.97%

+78.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.27%

14.49%

+73.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.27%

17.69%

+70.58%

Сравнение комиссий LULG и EMLP

LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LULG и EMLP

LULG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
LULG
Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LULG and EMLP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for LULG.

LULG is categorized as Leveraged Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Leverage Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 0.96% for EMLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LULG и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор