PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с CGAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с CGAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and CGAU (Centerra Gold Inc) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, LUG.TO returned 54.12%/yr vs 21.97%/yr for CGAU. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и CGAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Centerra Gold Inc (CGAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUG.TO торгуется в CAD, в то время как CGAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGAU были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность -24.58%, что значительно ниже, чем у CGAU с доходностью 19.85%.

LUG.TO

1 день
-2.11%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-24.58%
6 месяцев
-21.78%
1 год
29.50%
3 года*
78.08%
5 лет*
54.12%
10 лет*
31.94%

CGAU

1 день
0.94%
1 месяц
2.82%
С начала года
19.85%
6 месяцев
27.30%
1 год
130.45%
3 года*
46.40%
5 лет*
21.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUG.TO и CGAU

2026 (YTD)20252024202320222021
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-24.58%291.32%91.60%29.57%30.62%-8.44%
CGAU
Centerra Gold Inc		19.85%147.59%7.02%16.74%-27.75%-17.63%

Correlation

The correlation between LUG.TO and CGAU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.56

The correlation between LUG.TO and CGAU has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUG.TO:

CA$20.61B

CGAU:

$3.40B

EPS

LUG.TO:

CA$3.77

CGAU:

$3.07

Коэффициент P/E

LUG.TO:

22.50

CGAU:

5.50

Коэффициент PEG

LUG.TO:

0.30

CGAU:

0.02

Коэффициент P/S

LUG.TO:

10.29

CGAU:

2.27

Коэффициент P/B

LUG.TO:

15.12

CGAU:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

CA$2.00B

CGAU:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

CA$1.41B

CGAU:

$524.70M

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

CA$1.43B

CGAU:

$962.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

Centerra Gold Inc

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TOLUG.TO с RR.L
Часто сравнивают с CGAU:
CGAU с KGCCGAU с EQXCGAU с GROYCGAU с GOROCGAU с IECGAU с NBCGAU с MGC

Доходность на риск

LUG.TO vs. CGAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CGAU
Ранг доходности на риск CGAU: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAU: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAU: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c CGAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Centerra Gold Inc (CGAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUG.TOCGAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.68

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.81

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

5.43

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

14.87

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUG.TO vs. CGAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CGAU равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и CGAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUG.TOCGAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.68

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.50

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.36

-0.36

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и CGAU

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки CGAU в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и CGAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUG.TOCGAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-60.71%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.77%

-24.17%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.77%

-27.48%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-60.71%

+21.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.11%

-17.60%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.96%

-26.68%

-38.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.17%

8.84%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и CGAU

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Centerra Gold Inc (CGAU) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUG.TOCGAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.76%

15.43%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.95%

39.06%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.48%

48.96%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

44.37%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.36%

46.43%

-3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и CGAU

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CGAU в 1.20%

ПозицияTTM2025202420232022
CGAU
Centerra Gold Inc		1.20%1.39%3.59%3.45%0.00%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		5.20%3.37%2.69%3.28%1.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и CGAU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Centerra Gold Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
567.38M
478.59M
(LUG.TO) Общая выручка
(CGAU) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LUG.TO значения в CAD, CGAU значения в USD

Сравнение рентабельности LUG.TO и CGAU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Gold Inc. и Centerra Gold Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.2%
38.2%
Активы портфеля
LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

CGAU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о валовой прибыли в 182.83M при выручке в 478.59M, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

CGAU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила об операционной прибыли в 152.54M при выручке в 478.59M, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

CGAU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centerra Gold Inc сообщила о чистой прибыли в 78.33M при выручке в 478.59M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

LUG.TO and CGAU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и CGAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор