PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с VFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с VFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и VFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и VFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VFISX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции LTUSX уступали акциям VFISX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.58% соответственно.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с FEUGX
Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHX

Сравнение комиссий LTUSX и VFISX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VFISX в 0.20%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

LTUSX vs. VFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXVFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.56

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.57

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.70

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

9.57

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. VFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFISX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXVFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.56

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.53

-0.38

Корреляция

Корреляция между LTUSX и VFISX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и VFISX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности VFISX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и VFISX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки VFISX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и VFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXVFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-6.86%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-1.40%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-6.86%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-6.86%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.65%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.40%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и VFISX

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXVFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.66%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.41%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

2.23%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

2.64%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

2.10%

+0.96%