PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с FNBGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с FNBGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и FNBGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%-0.06%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FNBGX с доходностью -0.35%.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FEUGXLTUSX с VSBSX
Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND

Сравнение комиссий LTUSX и FNBGX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

LTUSX vs. FNBGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXFNBGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.01

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.09

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.01

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.14

+2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

0.30

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. FNBGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXFNBGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.01

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.35

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

-0.08

+1.23

Корреляция

Корреляция между LTUSX и FNBGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и FNBGX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FNBGX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и FNBGX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и FNBGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXFNBGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-46.86%

+34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-8.75%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-41.54%

+29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-37.47%

+35.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-21.32%

+19.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

3.98%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и FNBGX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXFNBGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

3.50%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

6.02%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

10.47%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

14.61%

-10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

14.30%

-11.24%