PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8852151039

CUSIP

885215103

Эмитент

Thornburg

Дата выпуска

15 нояб. 1987 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LTUSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) показал доход в 2.28% с начала года и 5.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTUSX составила 0.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

LTUSX

С начала года

2.28%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.30%

1 год

5.19%

3 года

1.67%

5 лет

-0.19%

10 лет

0.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LTUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%1.72%0.27%0.58%-0.83%2.28%
20240.25%-0.98%0.60%-1.59%1.32%0.75%2.00%1.09%1.11%-1.85%0.72%-0.96%2.40%
20232.00%-1.57%1.70%0.40%-0.56%-0.63%0.11%-0.31%-1.44%-0.81%2.61%2.43%3.86%
2022-1.13%-0.45%-2.08%-1.88%0.75%-0.94%1.66%-2.06%-3.14%-0.58%2.06%-0.33%-7.96%
2021-0.14%-0.81%-0.73%0.41%0.11%-0.11%0.65%-0.19%-0.43%-0.38%0.02%-0.19%-1.81%
20201.06%0.90%-0.08%0.74%0.33%0.46%0.40%-0.19%0.04%-0.35%0.25%0.16%3.78%
20190.49%0.02%0.78%0.09%0.95%0.40%0.01%0.91%-0.07%0.15%-0.08%-0.08%3.61%
2018-0.67%-0.28%0.41%-0.38%0.54%-0.06%-0.22%0.46%-0.35%-0.18%0.55%1.17%0.98%
20170.09%0.18%-0.08%0.36%0.27%-0.33%0.27%0.41%-0.37%-0.09%-0.15%0.02%0.60%
20161.11%0.24%0.22%0.06%-0.14%0.77%-0.07%-0.16%0.14%-0.14%-1.02%-0.08%0.91%
20150.84%-0.37%0.25%0.00%0.03%-0.23%0.15%0.07%0.36%-0.22%-0.23%-0.30%0.34%
20140.75%0.35%-0.21%0.41%0.64%-0.04%-0.27%0.38%-0.21%0.49%0.35%-0.31%2.33%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LTUSX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LTUSX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.58
  • За 5 лет: -0.05
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thornburg Limited Term U.S. Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.31$0.28$0.20$0.16$0.18$0.23$0.24$0.19$0.20$0.20$0.29

Дивидендный доход

2.35%2.62%2.31%1.74%1.23%1.36%1.76%1.90%1.45%1.54%1.49%2.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.31
2023$0.01$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.28
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.01$0.01$0.02$0.02$0.20
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.16
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.18
2019$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.24
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.19
2016$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.20
2015$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.20
2014$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund показал максимальную просадку в 12.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Thornburg Limited Term U.S. Government Fund составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.23%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.———
-4.31%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.21128 февр. 1995 г.281
-4.25%16 июн. 2003 г.5127 авг. 2003 г.1328 мар. 2004 г.183
-3.53%18 мар. 2004 г.6014 июн. 2004 г.2441 июн. 2005 г.304
-3.29%8 нояб. 2001 г.3326 дек. 2001 г.10630 мая 2002 г.139
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...