PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 23 июл. 2026 г.

The investment seeks to provide as high a level of current income as is consistent, in the view of the fund’s investment advisor, with safety of capital; to reduce changes in its share price compared to longer term portfolios is the secondary objective. The fund invests at least 80% of its assets in U.S. government securities. The manager seeks to reduce changes in its share value by maintaining a portfolio of investments with a dollar-weighted average maturity or expected life of normally less than five years.

ISIN
US8852151039
CUSIP
885215103
Эмитент
Thornburg
Дата выпуска
15 нояб. 1987 г.
Категория
Government Bonds
Минимальные инвестиции
$5,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

Основные показатели

Ср. объём торгов (1 месяц)
0
Ср. стоимость торгов (1 месяц)
$0.00

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с PEDIXLTUSX с NEFLXLTUSX с FBLTXLTUSX с EVGOXLTUSX с PMTGXLTUSX с TSIIXLTUSX с FIGTXLTUSX с SFITX

Доходность

График доходности LTUSX

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции LTUSX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTUSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,028.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) показал доход в 0.27% с начала года и 3.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTUSX составила 0.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.18%.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

1 день
-0.16%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.35%
С начала года
0.27%
1 год
3.14%
3 года*
3.65%
5 лет*
0.56%
10 лет*
0.98%
Всё время*
3.47%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.14%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.18%
Всё время*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность LTUSX по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении LTUSX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 29 янв. 1988 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 30 нояб. 1988 г. с доходностью -1.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.35%1.64%-1.44%-0.06%0.09%0.12%-0.41%0.27%
20250.53%1.71%0.27%0.58%-0.60%1.15%-0.19%1.31%0.47%0.55%0.62%-0.19%6.40%
20240.25%-0.98%0.60%-1.59%1.32%0.75%2.00%1.09%1.11%-1.85%0.72%-0.96%2.40%
20232.00%-1.57%1.70%0.40%-0.56%-0.63%0.11%-0.51%-1.44%-1.05%2.61%2.43%3.40%
2022-1.14%-0.45%-2.08%-1.88%0.75%-0.94%1.66%-2.06%-3.24%-0.58%2.06%-0.33%-8.06%
2021-0.14%-0.81%-0.74%0.41%0.11%-0.11%0.65%-0.19%-0.43%-0.38%0.02%-0.20%-1.82%

Метрики бенчмарка

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund has an annualized alpha of 3.66%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 1987.

  • This fund captured 8.55% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.66%
Бета
-0.01
R²
0.01
Участие в росте
8.55%
Участие в снижении
-7.12%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия LTUSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

LTUSX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск LTUSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTUSXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.50

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.09

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.08

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

8.97

-5.40

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thornburg Limited Term U.S. Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.33$0.33$0.31$0.22$0.19$0.16$0.18$0.23$0.24$0.19$0.33$0.20

Дивидендный доход

2.70%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.01$0.03$0.03$0.03$0.04$0.00$0.16
2025$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.31
2023$0.01$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.00$0.02$0.00$0.03$0.02$0.22
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.03$0.00$0.01$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund показал максимальную просадку в 12.34%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.

Текущая просадка Thornburg Limited Term U.S. Government Fund составляет 1.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-12.34%окт. 2022 г.
2y 2mo2y 10mo
5y 1moавг. 2020 г. - сент. 2025 г.
Медвежий рынок2022
-5.81%март 1989 г.
11mo 21d1y 2mo
2y 2moмарт 1988 г. - июнь 1990 г.
—
-4.31%май 1994 г.
3mo 7d9mo 25d
1y 27dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г.
—
-4.25%авг. 2003 г.
2mo 12d6mo 14d
8mo 26dиюнь 2003 г. - март 2004 г.
—
-3.60%дек. 2001 г.
1mo 9d5mo 13d
6mo 22dнояб. 2001 г. - май 2002 г.
Крах доткомов2000–2002

Показатели просадок

LTUSXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-56.78%

+44.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-9.10%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-18.90%

+15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-25.43%

+13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-33.92%

+21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.46%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-10.70%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.11%

-1.18%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с LTUSX

Добавьте Thornburg Limited Term U.S. Government Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с LTUSX