PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LTUSX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и FEUGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции LTUSX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.88% соответственно.


LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Сравнение комиссий LTUSX и FEUGX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.


Доходность на риск

LTUSX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LTUSXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

3.06

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

7.86

-6.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.73

-1.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

9.44

-7.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

32.30

-25.56

LTUSX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LTUSXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.06

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.68

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.51

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.97

+0.18

Корреляция

Корреляция между LTUSX и FEUGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и FEUGX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и FEUGX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и FEUGX.


Загрузка...

Показатели просадок


LTUSXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-18.32%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-0.53%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-3.05%

-8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-3.17%

-9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.32%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-1.15%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.16%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и FEUGX

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LTUSXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.23%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

0.96%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

1.56%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

1.48%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

1.25%

+1.81%