Сравнение LTUSX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности LTUSX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTUSX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 0.29% | 6.40% | 2.40% | 3.40% | -8.06% | -1.82% | 3.77% | 3.61% | 0.98% | 0.60% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции LTUSX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.88% соответственно.
LTUSX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.02%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTUSX и FEUGX
LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
LTUSX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
LTUSX
FEUGX
Сравнение LTUSX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTUSX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.06 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 7.86 | -6.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.73 | -1.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 9.44 | -7.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 32.30 | -25.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.06 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.68 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.51 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между LTUSX и FEUGX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTUSX и FEUGX
Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 2.33% | 2.69% | 2.62% | 1.89% | 1.63% | 1.21% | 1.35% | 1.77% | 1.90% | 1.45% | 2.52% | 1.50% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок LTUSX и FEUGX
Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.34% | -18.32% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -0.53% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -3.05% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.34% | -3.17% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -0.32% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -1.15% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.16% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTUSX и FEUGX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTUSX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.23% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.96% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 1.56% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 1.48% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.06% | 1.25% | +1.81% |