PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с FVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с FVIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. FVIIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и FVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и FVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		-0.03%6.52%0.07%3.80%-13.09%-2.26%6.85%6.27%0.67%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FVIIX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции LTUSX превзошли акции FVIIX по среднегодовой доходности: 1.02% против 0.76% соответственно.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

FVIIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.13%
3 года*
2.41%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
0.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с EVGOXLTUSX с RFBAXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с FEUGXLTUSX с VSBSX
Часто сравнивают с FVIIX:
FVIIX с FGOVXFVIIX с FSPGXFVIIX с PRGMXFVIIX с FUTBXFVIIX с DFFGXFVIIX с FCNTXFVIIX с FEUGX

Сравнение комиссий LTUSX и FVIIX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FVIIX в 0.49%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I

Доходность на риск

LTUSX vs. FVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FVIIX
Ранг доходности на риск FVIIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVIIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVIIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c FVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXFVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.20

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.39

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

3.75

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. FVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FVIIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и FVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXFVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.82

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.10

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.52

+0.63

Корреляция

Корреляция между LTUSX и FVIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и FVIIX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FVIIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
FVIIX
Fidelity Advisor Government Income Fund Class I		3.09%3.33%3.18%2.29%1.09%0.58%2.35%2.07%2.02%1.75%2.64%2.21%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и FVIIX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки FVIIX в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и FVIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXFVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-20.08%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.86%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-18.13%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-20.08%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-7.50%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-3.72%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.06%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и FVIIX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity Advisor Government Income Fund Class I (FVIIX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXFVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.44%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.51%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

4.28%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

6.05%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

5.02%

-1.96%