PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с GUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции LTUSX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.02% против -13.82% соответственно.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с FEUGX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX

Сравнение комиссий LTUSX и GUSTX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

LTUSX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

3.18

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

10.74

-8.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

7.08

-5.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

20.50

-18.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

58.55

-51.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа GUSTX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.18

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.03

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.55

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

-0.44

+1.59

Корреляция

Корреляция между LTUSX и GUSTX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и GUSTX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и GUSTX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и GUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-79.98%

+67.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-0.20%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-1.19%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-79.98%

+67.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-77.89%

+76.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-35.61%

+34.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.07%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и GUSTX

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.29%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

0.83%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

1.27%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

1.73%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

25.44%

-22.38%