PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с NEFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с NEFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и NEFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и NEFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции LTUSX уступали акциям NEFLX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.40% соответственно.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с FEUGX
Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTX

Сравнение комиссий LTUSX и NEFLX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NEFLX в 0.69%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Доходность на риск

LTUSX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXNEFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.70

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.71

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

4.30

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

14.07

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. NEFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFLX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и NEFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXNEFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.35

-0.20

Корреляция

Корреляция между LTUSX и NEFLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и NEFLX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности NEFLX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и NEFLX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и NEFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXNEFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-7.37%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-1.19%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-7.21%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

-7.37%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.82%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-0.88%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.36%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и NEFLX

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXNEFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

0.73%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.39%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

2.32%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

2.45%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

1.98%

+1.08%