Сравнение LTTIX с MFEIX
LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) and MFEIX (MFS Growth I) are both mutual funds - LTTIX is a Target Retirement Date fund managed by MFS, while MFEIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by MFS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTTIX charges 0.00%/yr vs 0.60%/yr for MFEIX.
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и MFEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTTIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFEIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 17.25%
Сравнение доходности по годам LTTIX и MFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 17.82% | -3.97% | 13.16% |
MFEIX MFS Growth I | 4.80% | 12.34% | 49.67% | 36.15% | -31.14% | 23.59% | 31.65% | 37.69% | 2.30% | 30.86% |
Correlation
The correlation between LTTIX and MFEIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between LTTIX and MFEIX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск
LTTIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFEIX
Сравнение LTTIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTTIX | MFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и MFEIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTIX | MFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -72.24% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и MFEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTIX | MFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.12% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.31% | — |
Сравнение комиссий LTTIX и MFEIX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и MFEIX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что меньше доходности MFEIX в 14.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
MFEIX MFS Growth I | 14.31% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
LTTIX and MFEIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LTTIX и MFEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор