Сравнение LTSTX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции LTSTX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.61% против 5.47% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и URINX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTSTX vs. URINX — Ранг доходности на риск
LTSTX
URINX
Сравнение LTSTX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.83 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.62 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.52 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 10.91 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.83 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.11 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и URINX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и URINX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -15.27% | -32.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -4.41% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -15.27% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -15.27% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.81% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -1.93% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.02% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и URINX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.61% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 3.83% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 6.07% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 6.23% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 5.79% | +4.03% |