Сравнение LTSTX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -2.64%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 7.44% против 10.78% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и SACAX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
LTSTX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
LTSTX
SACAX
Сравнение LTSTX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.34 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.99 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и SACAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и SACAX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что сопоставимо с доходностью SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и SACAX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -54.31% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -11.30% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -26.96% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -34.90% | +11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -8.85% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -9.84% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.37% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и SACAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.99%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.89% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 8.76% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 15.59% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 15.56% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 15.98% | -6.17% |