Сравнение LTSTX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.40% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и PMDIX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
LTSTX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
LTSTX
PMDIX
Сравнение LTSTX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.73 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.84 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 3.45 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.73 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.47 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и PMDIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и PMDIX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и PMDIX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, примерно равная максимальной просадке PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -46.47% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -14.51% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -21.36% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -46.47% | +23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -10.55% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.33% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.54% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.99%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 4.92% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 10.82% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 20.60% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 18.76% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 20.22% | -10.41% |