Сравнение LTSTX с PMDIX
LTSTX (Principal LifeTime 2025 Fund) and PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) are both mutual funds - LTSTX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, LTSTX returned 8.19%/yr vs 10.49%/yr for PMDIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LTSTX charges 0.01%/yr vs 0.85%/yr for PMDIX.
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и PMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 16.15%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.49% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.19%
PMDIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 14.15%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам LTSTX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 3.83% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 16.15% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Correlation
The correlation between LTSTX and PMDIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between LTSTX and PMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTSTX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
LTSTX
PMDIX
Сравнение LTSTX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTSTX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.52 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 9.25 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и PMDIX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, примерно равная максимальной просадке PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTSTX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -46.47% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -10.55% | +5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -21.36% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -21.36% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -46.47% | +23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.92% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -5.28% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.87% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 2.86%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTSTX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 4.48% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 11.14% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.09% | 15.04% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 18.78% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 20.25% | -10.46% |
Сравнение комиссий LTSTX и PMDIX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и PMDIX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности PMDIX в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 11.74% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 2.71% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Часто задаваемые вопросы
LTSTX and PMDIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMDIX has higher volatility (4.48%) compared to LTSTX (2.86%). In terms of maximum drawdown, LTSTX dropped -48.17% vs PMDIX's -46.47%.
PMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTSTX и PMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор