Сравнение LTSTX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 7.61% против 15.16% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и PBCKX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
LTSTX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
LTSTX
PBCKX
Сравнение LTSTX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.02 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.11 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.01 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.01 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | -0.02 | +7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.02 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.81 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и PBCKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и PBCKX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и PBCKX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -38.00% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -19.10% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -38.00% | +16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -38.00% | +14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -16.13% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.64% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 5.66% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 3.50%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 6.49% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 11.83% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 19.60% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 20.34% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 20.15% | -10.33% |