Сравнение LTSTX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и LTFIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции LTSTX уступали акциям LTFIX по среднегодовой доходности: 7.68% против 10.63% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 7.68%
LTFIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам LTSTX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -0.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -1.72% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 17.73% | 16.47% | 27.27% | -9.03% | 22.52% |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и LTFIX составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий LTSTX и LTFIX
И LTSTX, и LTFIX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTSTX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
LTSTX
LTFIX
Сравнение LTSTX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.49 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.63 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и LTFIX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -52.73% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -8.71% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -26.80% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -33.50% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -5.34% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -7.70% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.44% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и LTFIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) составляет 3.44%, в то время как у Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 5.74% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 9.37% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 15.98% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.17% | 15.41% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 15.80% | -5.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и LTFIX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что больше доходности LTFIX в 8.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.27% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.88% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |