PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTRYX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTRYX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

LTRYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 14 дек. 1998 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LTRYX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTRYX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTRYX
Lord Abbett Total Return Fund		-0.68%7.52%2.09%6.00%-14.60%0.16%7.66%8.57%-0.58%3.94%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, LTRYX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции LTRYX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.52% соответственно.

LTRYX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.77%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.93%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Total Return Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с LTRYX:
LTRYX с BAGIXLTRYX с BNDLTRYX с SPSBLTRYX с SWTSXLTRYX с SWAGXLTRYX с AMFIXLTRYX с BCOIX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий LTRYX и TGLMX

LTRYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
LTRYX
Lord Abbett Total Return Fund

Доходность на риск

LTRYX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTRYX
Ранг доходности на риск LTRYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRYX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRYX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRYX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTRYX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTRYXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.71

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

5.02

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTRYX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTRYX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRYX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTRYXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.40

+0.41

Корреляция

Корреляция между LTRYX и TGLMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRYX и TGLMX

Дивидендная доходность LTRYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRYX
Lord Abbett Total Return Fund		4.54%4.92%4.16%4.28%2.78%2.92%4.83%3.09%3.56%2.80%3.34%3.31%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок LTRYX и TGLMX

Максимальная просадка LTRYX за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRYX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTRYXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-22.26%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.28%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-22.17%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.00%

-22.26%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.63%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.80%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LTRYX и TGLMX

Текущая волатильность для Lord Abbett Total Return Fund (LTRYX) составляет 1.62%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что LTRYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTRYXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.77%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.89%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

5.01%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

7.03%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

5.57%

-0.93%