Сравнение LTRN с GLTR
LTRN (Lantern Pharma Inc.) is a stock, while GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Over the past 5 years, LTRN returned -25.87%/yr vs 12.97%/yr for GLTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTRN и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTRN показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -13.81%.
LTRN
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -25.58%
- 6 месяцев
- -17.09%
- С начала года
- -3.96%
- 1 год
- -27.07%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- —
GLTR
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- -25.28%
- С начала года
- -13.81%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам LTRN и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRN Lantern Pharma Inc. | -3.96% | -5.02% | -25.47% | -29.14% | -24.31% | -58.55% | 30.07% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -13.81% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 19.92% |
Correlation
The correlation between LTRN and GLTR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRN vs. GLTR — Ранг доходности на риск
LTRN
GLTR
Сравнение LTRN c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantern Pharma Inc. (LTRN) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTRN | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.66 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 1.44 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTRN и GLTR
Максимальная просадка LTRN за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRN и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTRN | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -55.70% | -39.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | -37.87% | -41.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.48% | -37.87% | -51.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.50% | -37.87% | -54.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.72% | -37.87% | -48.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -28.86% | -37.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.51% | 17.26% | +21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRN и GLTR
Lantern Pharma Inc. (LTRN) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что LTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTRN | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.31% | 8.71% | +19.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.53% | 35.38% | +57.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.59% | 39.35% | +60.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.26% | 24.10% | +62.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.33% | 20.77% | +64.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRN и GLTR
Ни LTRN, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTRN and GLTR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRN has higher volatility (28.31%) compared to GLTR (8.71%). In terms of maximum drawdown, LTRN dropped -94.89% vs GLTR's -55.70%.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTRN и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор