Сравнение LTRN с ROKT
LTRN (Lantern Pharma Inc.) is a stock, while ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Over the past 5 years, LTRN returned -23.69%/yr vs 21.37%/yr for ROKT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTRN и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LTRN показывает доходность 30.36%, а ROKT немного выше – 31.56%.
LTRN
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 30.36%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -23.69%
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 80.71%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTRN и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRN Lantern Pharma Inc. | 30.36% | -5.02% | -25.47% | -29.14% | -24.31% | -58.55% | 30.07% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 31.56% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 19.15% |
Correlation
The correlation between LTRN and ROKT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTRN vs. ROKT — Ранг доходности на риск
LTRN
ROKT
Сравнение LTRN c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantern Pharma Inc. (LTRN) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTRN | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.47 | -4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 18.09 | -17.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTRN и ROKT
Максимальная просадка LTRN за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRN и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTRN | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -43.16% | -51.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | -18.15% | -60.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.48% | -23.46% | -66.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.66% | -23.46% | -69.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.98% | -18.15% | -63.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.31% | -6.80% | -59.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.65% | 4.48% | +33.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRN и ROKT
Lantern Pharma Inc. (LTRN) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 14.93%. Это указывает на то, что LTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTRN | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 14.93% | +6.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.49% | 26.57% | +63.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.83% | 31.25% | +66.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.61% | 23.38% | +62.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.08% | 25.42% | +59.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRN и ROKT
LTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRN Lantern Pharma Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
LTRN and ROKT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRN has higher volatility (21.86%) compared to ROKT (14.93%). In terms of maximum drawdown, LTRN dropped -94.89% vs ROKT's -43.16%.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTRN и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор