PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LTRN с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTRN с ROKT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LTRN (Lantern Pharma Inc.) is a stock, while ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Over the past 5 years, LTRN returned -25.87%/yr vs 22.03%/yr for ROKT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LTRN и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lantern Pharma Inc. (LTRN) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTRN показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 26.14%.

LTRN

1 день
-6.13%
1 месяц
-25.58%
6 месяцев
-17.09%
С начала года
-3.96%
1 год
-27.07%
3 года*
-16.73%
5 лет*
-25.87%
10 лет*
—

ROKT

1 день
-2.70%
1 месяц
-8.52%
6 месяцев
6.03%
С начала года
26.14%
1 год
60.12%
3 года*
35.19%
5 лет*
22.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTRN и ROKT

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTRN
Lantern Pharma Inc.		-3.96%-5.02%-25.47%-29.14%-24.31%-58.55%30.07%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		26.14%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%19.15%

Correlation

The correlation between LTRN and ROKT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lantern Pharma Inc.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с LTRN:
LTRN с TALKLTRN с DVLTLTRN с GLTR
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

LTRN vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTRN
Ранг доходности на риск LTRN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTRN c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lantern Pharma Inc. (LTRN) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTRNROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.90

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
2.56

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.81

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

9.95

-10.66

LTRN vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTRN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTRN и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTRN и ROKT

Максимальная просадка LTRN за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRN и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTRNROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.89%

-43.16%

-51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.95%

-21.52%

-57.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.48%

-23.46%

-66.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.50%

-23.46%

-69.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.72%

-21.52%

-65.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.48%

-6.87%

-59.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.51%

6.06%

+32.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LTRN и ROKT

Lantern Pharma Inc. (LTRN) имеет более высокую волатильность в 28.31% по сравнению с SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что LTRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTRNROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.31%

7.36%

+20.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.53%

26.39%

+66.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.59%

31.80%

+67.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.26%

23.50%

+62.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.33%

25.43%

+59.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTRN и ROKT

LTRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LTRN
Lantern Pharma Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.29%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

LTRN and ROKT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTRN has higher volatility (28.31%) compared to ROKT (7.36%). In terms of maximum drawdown, LTRN dropped -94.89% vs ROKT's -43.16%.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTRN и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор