Сравнение LTRIX с FQIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и FQIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и FQIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | -0.79% | 14.84% | 8.49% | 13.88% | -16.54% | 9.52% | 13.56% | 19.63% | -4.51% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у FQIFX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции FQIFX по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.38% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
FQIFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и FQIFX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FQIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTRIX vs. FQIFX — Ранг доходности на риск
LTRIX
FQIFX
Сравнение LTRIX c FQIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | FQIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.95 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.89 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 8.18 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.36 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.67 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и FQIFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и FQIFX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности FQIFX в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 4.96% | 4.92% | 3.36% | 2.37% | 2.64% | 2.10% | 2.38% | 13.76% | 2.31% | 1.83% | 1.88% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и FQIFX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки FQIFX в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и FQIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -22.66% | -28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -6.77% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -22.66% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -22.66% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -4.32% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -3.92% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.56% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и FQIFX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.77% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 5.57% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 9.29% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 9.51% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 9.87% | +4.92% |