Сравнение LTPZ с VTP
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - LTPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y) while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 1.10%.
LTPZ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 0.74%
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTPZ и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 1.21% | 3.07% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
Correlation
The correlation between LTPZ and VTP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. VTP — Ранг доходности на риск
LTPZ
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LTPZ c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и VTP
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -1.92% | -39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.21% | -0.75% | -31.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -0.52% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.21% | 3.35% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 3.35% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 3.35% | +11.72% |
Сравнение комиссий LTPZ и VTP
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и VTP
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VTP в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.18% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and VTP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.62% for VTP.
LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор