Сравнение LTPZ с IBID
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - LTPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y) while IBID tracks the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, LTPZ returned 4.72% vs 4.83% for IBID. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. LTPZ charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности LTPZ и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTPZ показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.
LTPZ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 0.75%
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTPZ и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 0.41% | 4.00% | -4.80% | 4.39% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between LTPZ and IBID is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between LTPZ and IBID has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTPZ vs. IBID — Ранг доходности на риск
LTPZ
IBID
Сравнение LTPZ c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTPZ | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.94 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 13.33 | -12.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 39.52 | -38.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTPZ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 3.91 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.56 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок LTPZ и IBID
Максимальная просадка LTPZ за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTPZ и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTPZ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -1.28% | -39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -0.36% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.74% | 0.00% | -32.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | -0.22% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.12% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTPZ и IBID
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что LTPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTPZ | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 0.32% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 0.80% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 1.25% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 2.25% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 2.25% | +12.82% |
Сравнение комиссий LTPZ и IBID
LTPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTPZ и IBID
Дивидендная доходность LTPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 5.23% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
LTPZ and IBID have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTPZ has higher volatility (2.32%) compared to IBID (0.32%). In terms of maximum drawdown, LTPZ dropped -40.99% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 4.83% vs 4.72% for LTPZ. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.83% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 3.66% for IBID.
LTPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for LTPZ and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTPZ и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор