Сравнение LTL с UCC
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both Leveraged Equities funds from ProShares - LTL tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%) while UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, LTL returned 8.83%/yr vs 13.99%/yr for UCC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LTL и UCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTL показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у UCC с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции LTL уступали акциям UCC по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.99% соответственно.
LTL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 8.83%
UCC
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам LTL и UCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.79% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -8.62% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
Correlation
The correlation between LTL and UCC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г. | 0.55 |
The correlation between LTL and UCC shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. UCC — Ранг доходности на риск
LTL
UCC
Сравнение LTL c UCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTL | UCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.35 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTL и UCC
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, примерно равная максимальной просадке UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и UCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -83.05% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -29.14% | +7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | -48.01% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -61.77% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | -61.77% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.86% | -18.41% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.63% | -21.80% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 10.45% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и UCC
Текущая волатильность для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) составляет 7.29%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Services (UCC) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что LTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 12.41% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 27.05% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 36.41% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.58% | 43.70% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 40.68% | -3.77% |
Сравнение комиссий LTL и UCC
И LTL, и UCC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и UCC
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности UCC в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.93% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.18% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and UCC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCC has higher volatility (12.41%) compared to LTL (7.29%). In terms of maximum drawdown, LTL dropped -80.20% vs UCC's -83.05%.
On 10-year performance, UCC leads with 13.99% vs 8.83% for LTL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 13.99% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTL and UCC have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.93% for LTL.
LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%).
LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTL и UCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор