Сравнение LTIUX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -1.30% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции LTIUX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 8.91% против 11.08% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
SACAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и SACAX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
LTIUX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
LTIUX
SACAX
Сравнение LTIUX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 7.00 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и SACAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и SACAX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности SACAX в 12.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.15% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и SACAX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -54.31% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -11.30% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -26.96% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -34.90% | +6.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -6.35% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.84% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.41% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и SACAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) составляет 4.44%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 5.80% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 9.17% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 15.79% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 15.60% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 16.01% | -3.54% |