Сравнение LTIUX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции LTIUX уступали акциям PMDIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.40% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и PMDIX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
LTIUX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
LTIUX
PMDIX
Сравнение LTIUX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 3.45 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и PMDIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и PMDIX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности PMDIX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и PMDIX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -46.47% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -14.51% | +6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -21.36% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -46.47% | +18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -10.55% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.33% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.54% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и PMDIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) составляет 3.74%, в то время как у Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.92% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 10.82% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 20.60% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 18.76% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 20.22% | -7.77% |