Сравнение LTIUX с TCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и TCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и TCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | -2.01% | 11.22% | 7.31% | 10.64% | -12.64% | 6.62% | 10.95% | 15.14% | -4.14% | 9.99% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у TCLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции LTIUX превзошли акции TCLEX по среднегодовой доходности: 8.68% против 5.43% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
TCLEX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и TCLEX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии TCLEX в 0.51%.
Доходность на риск
LTIUX vs. TCLEX — Ранг доходности на риск
LTIUX
TCLEX
Сравнение LTIUX c TCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | TCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.90 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.72 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.09 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и TCLEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и TCLEX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности TCLEX в 5.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund | 5.44% | 5.33% | 4.44% | 2.95% | 5.91% | 8.53% | 6.93% | 3.95% | 5.60% | 1.72% | 3.45% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и TCLEX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки TCLEX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и TCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -35.33% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -4.49% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -17.31% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -17.31% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -4.21% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.02% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.09% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и TCLEX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | TCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 2.22% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 3.67% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 6.06% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 6.86% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 6.98% | +5.47% |