Сравнение LTINX с FFFFX
LTINX (Principal LifeTime 2015 Fund) and FFFFX (Fidelity Freedom 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LTINX charges 0.02%/yr vs 0.66%/yr for FFFFX.
Доходность
Сравнение доходности LTINX и FFFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTINX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFFFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам LTINX и FFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 3.69% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 11.90% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
Correlation
The correlation between LTINX and FFFFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | 0.94 |
The correlation between LTINX and FFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTINX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск
LTINX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFFFX
Сравнение LTINX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTINX | FFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTINX и FFFFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTINX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.10% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.03% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и FFFFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTINX | FFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.51% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.54% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.02% | — |
Сравнение комиссий LTINX и FFFFX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FFFFX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и FFFFX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.99%, что больше доходности FFFFX в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 6.36% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 18.99% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
Часто задаваемые вопросы
LTINX and FFFFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LTINX и FFFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор