PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTEBX с DOXGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTEBX с DOXGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTEBX (American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund) and DOXGX (Dodge & Cox Stock Fund) are both mutual funds - LTEBX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds, while DOXGX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 3 years, LTEBX returned 3.96%/yr vs 15.01%/yr for DOXGX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LTEBX charges 0.57%/yr vs 0.41%/yr for DOXGX.

Доходность

Сравнение доходности LTEBX и DOXGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTEBX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у DOXGX с доходностью 2.65%.

LTEBX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.91%
3 года*
3.96%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.81%

DOXGX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.24%
С начала года
2.65%
6 месяцев
4.64%
1 год
12.22%
3 года*
15.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTEBX и DOXGX

2026 (YTD)2025202420232022
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		0.86%6.02%1.97%3.82%0.73%
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		2.65%13.77%14.47%17.60%-2.46%

Correlation

The correlation between LTEBX and DOXGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

Dodge & Cox Stock Fund

Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с AFTEXLTEBX с ASTEXLTEBX с VTEAXLTEBX с AAATXLTEBX с AMHIXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLD
Часто сравнивают с DOXGX:
DOXGX с VOODOXGX с VIIIXDOXGX с SPYDOXGX с SCHDDOXGX с VINIXDOXGX с VYMDOXGX с VTTHX

Доходность на риск

LTEBX vs. DOXGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTEBX
Ранг доходности на риск LTEBX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DOXGX
Ранг доходности на риск DOXGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTEBX c DOXGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTEBXDOXGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.11

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
1.61

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.20

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.64

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

5.78

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTEBX vs. DOXGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTEBX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа DOXGX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTEBX и DOXGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTEBXDOXGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.11

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.71

+0.77

Просадки

Сравнение просадок LTEBX и DOXGX

Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки DOXGX в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и DOXGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTEBXDOXGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-16.47%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-7.51%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.91%

-14.88%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.81%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.15%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.13%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LTEBX и DOXGX

Текущая волатильность для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) составляет 0.71%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund (DOXGX) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTEBXDOXGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.28%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

8.01%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

11.08%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.32%

15.70%

-13.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.34%

15.70%

-13.36%

Сравнение комиссий LTEBX и DOXGX

LTEBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DOXGX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTEBX и DOXGX

Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DOXGX в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOXGX
Dodge & Cox Stock Fund		9.58%9.96%8.30%3.86%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.59%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%

Часто задаваемые вопросы

LTEBX and DOXGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOXGX has higher volatility (2.28%) compared to LTEBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, LTEBX dropped -8.33% vs DOXGX's -16.47%.

LTEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTEBX и DOXGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор