Сравнение LTEBX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LTEBX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTEBX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | -0.24% | 6.02% | 1.97% | 3.82% | -5.12% | -0.01% | 4.01% | 4.67% | 1.08% | 2.95% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, LTEBX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции LTEBX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.77% соответственно.
LTEBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.73%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTEBX и DMREX
LTEBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
LTEBX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
LTEBX
DMREX
Сравнение LTEBX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTEBX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.23 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.23 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.90 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 9.35 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTEBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.23 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.09 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между LTEBX и DMREX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTEBX и DMREX
Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTEBX American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund | 2.59% | 3.39% | 2.34% | 1.74% | 0.87% | 1.24% | 1.92% | 2.19% | 2.04% | 2.21% | 1.92% | 2.34% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок LTEBX и DMREX
Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTEBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.33% | -13.22% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -0.92% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.33% | -5.33% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.33% | -13.22% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.32% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -0.89% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.29% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTEBX и DMREX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTEBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.48% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 0.71% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.17% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 2.47% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.33% | 3.14% | -0.81% |