PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTEBX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTEBX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

LTEBX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 окт. 1993 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности LTEBX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTEBX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		-0.24%6.02%1.97%3.82%-5.12%-0.01%4.01%4.67%1.08%0.65%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, LTEBX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

LTEBX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.04%
3 года*
3.28%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.73%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с LTEBX:
LTEBX с ASTEXLTEBX с AFTEXLTEBX с VTEAXLTEBX с AAATXLTEBX с AMHIXLTEBX с SGOVLTEBX с JPLD
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий LTEBX и DCARX

LTEBX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

LTEBX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTEBX
Ранг доходности на риск LTEBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTEBX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTEBX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTEBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTEBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTEBX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTEBX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTEBXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.06

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.97

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.99

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

12.16

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTEBX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTEBX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCARX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTEBX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTEBXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.06

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.20

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.93

+0.54

Корреляция

Корреляция между LTEBX и DCARX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTEBX и DCARX

Дивидендная доходность LTEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTEBX
American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund		2.59%3.39%2.34%1.74%0.87%1.24%1.92%2.19%2.04%2.21%1.92%2.34%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTEBX и DCARX

Максимальная просадка LTEBX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTEBX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTEBXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-12.27%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-0.93%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-4.79%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.24%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-0.76%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.23%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LTEBX и DCARX

American Funds Limited Term Tax-Exempt Bond Fund (LTEBX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что LTEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTEBXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.51%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.24%

0.71%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

1.28%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

2.25%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.33%

2.93%

-0.60%